Meilleurs masters en finance quantitative

Êtes-vous un étudiant potentiel qui cherche à percer dans la finance quantitative ? Vous ne savez pas à quelle école postuler et quelle majeure poursuivre ? Vous êtes curieux de savoir quelle formation vous aidera à décrocher un emploi en tant que quantien ?

Dans cet article, nous allons détailler une pléthore d'options que vous pouvez choisir lorsque vous poursuivez un baccalauréat ou un master en finance quantitative . Bien que les idées que nous présentons dans cet article soient adaptées au parcours traditionnel de la poursuite d’un diplôme d’une université accréditée, il est important de se rappeler qu’une grande partie de l’apprentissage dont vous aurez besoin pour devenir un quantitatif se déroulera en dehors de la salle de classe. Alors que les diplômes traditionnels sont excellents pour l’apprentissage des bases Les mathématiques, les statistiques, la finance et les concepts de programmation, beaucoup de méthodes plus avancées et modernes dans ce domaine seront au-delà de la portée de n’importe quel cours que vous suivez. Si vous souhaitez en savoir plus sur les meilleures ressources pour devenir un quant, consultez notre article ici.

Avant

de décrire les différents parcours de formation disponibles, il est important de garder à l’esprit que selon le type de quant que vous souhaitez devenir, l’éducation que vous poursuivez peut varier. D’une manière générale, il existe trois catégories principales de quants : les chercheurs quantitatifs, les traders quantitatifs et les développeurs quantitatifs. Bien que les trois types de quants partagent des compétences qui se chevauchent, il existe quelques différences marquées entre les trois.

Le rôle d’un chercheur quantitatif est de développer des stratégies de trading propriétaires à l’aide de modèles statistiques et basés sur l’apprentissage automatique. Souvent, les Les chercheurs viennent du milieu des statistiques avancées, des mathématiques ou de l’économétrie.

Les traders quantitatifs surveillent activement les transactions de l’entreprise et envoient des ordres aux bourses. Dans certaines entreprises, les traders quantitatifs travaillent également en tant que gestionnaires de portefeuille et aident l’entreprise à répartir les risques. Souvent, un diplôme en mathématiques ou en finance est suffisant pour ce type d’emplois.

Enfin, les développeurs quantitatifs sont principalement responsables des différentes tâches de programmation qui se déroulent dans une entreprise. Cela peut aller de la mise en œuvre de modèles conçus par des chercheurs quantitatifs au développement de moteurs de back-testing et de scripts ad hoc. Les développeurs quantitatifs doivent avoir une base solide en développement de logiciels, et par conséquent, un diplôme en informatique et en statistiques est souvent le plus précieux.

Maintenant que nous avons couvert les légères différences qui existent dans les antécédents éducatifs des différents types de quants, nous partagerons ensuite avec vous quels sont les meilleurs programmes qui offrent cette forme d’éducation.

Diplômes de premier cycle en finance quantitative

Trouver un diplôme de premier cycle spécialisé uniquement en finance quantitative peut être fastidieux. En fait, seules quelques universités sélectionnées aux États-Unis s’adressent à ce programme spécifique. Cependant, il existe de nombreux programmes interdisciplinaires qui offrent une combinaison de statistiques, d’informatique et de finance qui pourraient facilement fonctionner comme de bonnes alternatives. La poursuite d'une double majeure ou d'un double diplôme dans l'une des matières susmentionnées peut constituer une alternative viable si votre école n'offre pas de programme de finance quantitative.

Ci-dessous, nous mettrons en évidence certaines des universités et des programmes spécialisés dans la finance quantitative ainsi que certaines alternatives qui offrent des cours similaires. Les écoles que nous mentionnons ci-dessous ne sont pas dans un domaine particulier , mais tous proposent des programmes de haut calibre.

Université Carnegie Mellon - Programme de baccalauréat ès sciences en finance computationnelle

• Site Web : CMU Finance quantitative
• Frais de scolarité : ~ 60 000 $ / an (à partir de 2022) Taux d’acceptation
•  : 14%

Carnegie Mellon propose un programme de premier cycle en finance computationnelle qui vise à aider les étudiants à développer une connaissance approfondie des mathématiques, des probabilités, des statistiques et de leurs applications à la finance.

Ce programme est particulièrement intéressant car il combine des cours de trois écoles différentes de CMU : le Mellon College of Science, le Heinz College of Public Policy and Management et la Tepper School of Business. Les cours de cette majeure comprennent « Introduction à la finance mathématique », « Régression moderne » et « Principes de l’informatique ». De plus, CMU propose quelques des cours au choix étonnants tels que « Mathématiques des marchés à revenu fixe » et « Méthodes avancées pour l’analyse des données »

Bien que la majeure elle-même à CMU soit excellente, vous obtenez bien plus que l’éducation en fréquentant cette université. En fait, certaines des meilleures sociétés de finance quantitative du pays recrutent toutes dans cette école. Des entreprises comme Citadel, DRW et Two Sigma embauchent toutes des étudiants en finance computationnelle CMU, de sorte que vos chances de décrocher un emploi quantitatif sont certainement augmentées en fréquentant cette université.

Stevens Institute of Technology - Finance quantitative

Stevens Institute of Technology propose un excellent programme de licence en finance quantitative . Le programme met l’accent sur les affaires, les mathématiques, la finance et l’informatique avec des programmes tels que « Statistics for Quantitative Finance », « Advanced Time Series Analytics and Machine Learning », et « Microstructure et trading des marchés financiers ».

Le Stevens Institute of Technology met l’accent sur les opportunités de carrière après l’obtention du diplôme en aidant les étudiants à obtenir des certifications et des stages. De nombreuses entreprises quantitatives de premier plan recrutent en dehors du SIT, notamment BlackRock, Goldman Sachs, Deutsche Bank et Citigroup.

Université de Princeton - Recherche opérationnelle et ingénierie financière L’Université

de Princeton propose un baccalauréat en recherche opérationnelle et ingénierie financière (ORFE). Ce programme est très technique et comprend des cours théoriques en statistiques, en probabilités, en processus stochastiques et en optimisation. Il offre également de nombreuses possibilités de certificat dans des domaines tels que « Statistiques et apprentissage automatique », « Finance » et « Mathématiques appliquées et computationnelles ».

Princeton offre également de nombreuses opportunités de recherche en finance quantitative. Le Le laboratoire d’économétrie est spécialisé dans la construction de méthodes statistiques pour la gestion des risques et la modélisation de l’analyse des données.

Dans l’ensemble, le programme ORFE à Princeton est idéal si vous souhaitez plonger profondément dans la modélisation mathématique et que vous souhaitez une base solide à apporter avec vous lors de vos études supérieures.

Baruch College - Baccalauréat ès sciences en mathématiques financières

Le

Baruch College propose un baccalauréat ès sciences en mathématiques financières qui se concentre sur les outils et techniques informatiques nécessaires pour devenir un quant. Le programme comprend des cours tels que « Introduction aux probabilités » et « Analyse et simulation de données pour les ingénieurs financiers ».

L’un des aspects intéressants du programme à Baruch est qu’il est assez abordable. Des programmes similaires dans d’autres universités de premier plan coûtent souvent le double du diplôme offert à Baruch, ce qui en fait une excellente option si Vous recherchez une alternative plus abordable.

Bien

qu’il soit souvent difficile de trouver des écoles qui offrent un programme de premier cycle en finance quantitative, il existe de nombreuses écoles qui offrent des majors en statistiques, en finance et en informatique qui peuvent être complétées par une mineure en finance quantitative. Voici quelques écoles qui proposent des mineures en finance quantitative.

Université Rice

Université de Washington

Université de Californie du Sud

Université de Virginie Programmes de

maîtrise en finance quantitative

Si vous cherchez à poursuivre des études supérieures, sous la forme d’une maîtrise en finance quantitative , il existe de nombreux programmes intéressants que vous voudrez peut-être à considérer. Voici quelques écoles qui ont des programmes très bien classés.

Université de Princeton - Master en finance

Le Master en finance de Princeton s’est toujours classé parmi les meilleurs programmes d’apprentissage de la finance quantitative. Cela ne devrait pas être une surprise compte tenu du succès que ses étudiants ont eu à trouver des opportunités de carrière après l’obtention de leur diplôme. L’un des grands aspects de ce programme est qu’il vous fournit des conseils de carrière individuels pour vous aider à trouver des emplois et des stages, tout en organisant de nombreux ateliers et séries de conférences pour vous aider dans votre recherche de carrière.

Baruch College - Master of Science en ingénierie financière

Le Master of Financial Engineering du Baruch College est l’un des masters les plus réputés disponibles en finance quantitative. Le programme offre un programme d’études de pointe, flexible et rationalisé avec une grande variété de cours au choix différents. De plus, le programme a eu un bilan incroyable en matière de placement d’étudiants, avec un taux de placement de 100 % et de 100 % de placement en stage en 2022.

Université de Californie à Berkeley - Master en ingénierie financière

Le Master en ingénierie financière de l’UC Berkeley est l’un des meilleurs programmes du pays. L’école propose un riche programme d’études en statistiques, en mathématiques et en informatique. Un aspect intéressant de ce programme est qu’il offre également une option à temps partiel pour ceux qui cherchent à poursuivre un master tout en travaillant dans l’industrie.

Imperial College London - Programme de Master of Science en mathématiques et finance

• Site Web : ICL Finance quantitative
• Frais de scolarité : ~ 60 000 $ / an (à partir de 2022) Taux d’acceptation
•  : 14%

Si vous recherchez un programme astucieux en dehors des États-Unis, c’est le collège qu’il vous faut. ICL offre une excellente formation en mathématiques modernes et ses applications à divers concepts financiers. L’école met également un fort accent sur la recherche dans la modélisation quantitative des marchés financiers.

Carnegie Mellon - Master of Science en finance computationnelle

Le programme MSCF de Carnegie Mellon offre aux étudiants une occasion unique de combiner des cours en finance avec l’informatique et les statistiques. L’un des nombreux faits saillants de ce programme est que 98 % des diplômés ont reçu des offres d’emploi à temps plein dans les trois mois suivant l’obtention de leur diplôme. De plus, le salaire moyen de ces diplômés était de 117 513 $.

Il

est important de reconnaître que, bien que nous ayons énuméré quelques programmes d’études qui offrent des programmes spécialisés en finance quantitative, il existe de nombreuses autres majors que vous pouvez poursuivre pour apprendre du matériel similaire. Par exemple, un mélange de statistiques appliquées et d’informatique pourrait être presque équivalent à une majeure spécialisée en finance informatique.

Merci d’avoir lu cet article. Si vous l’avez apprécié, n’hésitez pas à consulter plus de notre contenu sur notre blog quantitatif. De plus, si vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un stage en tant que quantitatif, consultez OpenQuant pour les meilleurs emplois quantitatifs.